2011년, 데 헤아는 친구와 사촌과 함께 동네 마트를 찾았다. 데 헤아는 도너츠 한 개를 집어들고 돈을 지불하지 않은 채 밖으로 빠져 나오려다 이를 지켜본 경비에게 붙잡힌 일이 있었다.

이 일은 "데 헤아 도너츠 절도사건"이라 불리며, 데 헤아 팬들 사이에서 지금까지 아주 가끔씩 회자되고 있다.

"데 헤아 도너츠 절도사건" 당시 데 헤아는 "예상하지 못한 일이 일어났다. 배가 고파서 도너츠를 추가로 구입하러 마트에 들어갔다. 도너츠를 들고나서 지갑을 놓고 온 사실을 알았다. 지갑을 가지러 차로 돌아가는 길 이었다"고 해명했다.

데 헤아는 이런 일이 일어난 이유를 자신의 영어실력이라고 털어놨다. 데 헤아는 "내가 돈을 지불하지 않고 가려는 것으로 오해 받아 설명하려 했지만 나의 영어 실력이 좋지 못했다"며 당시의 상황을 설명했다.

2011년 당시 데 헤아의 주급은 약 7만파운드 한화로 1억 3000만원 정도였다. 도너츠 절도 사건 당시의 데 헤아의 주급을 보아하니, 진짜 훔친건 아닌 것 같다.

데 헤아가 도너츠를 가져오다 걸린 마트는 잉국에 체인점이 많은 테스코라는 마트인데,  `가게에서 적발된 절도범에게 3개월간 슈퍼마켓을 이용 못 하게 한다`는 규정이 있다고 한다.  

데 헤아의 설득력있는 해명에도 불구하고, 당시 데 헤아는 3개월간 테스코에 출입하지 못하는 조치를 받은 것으로 알려졌다.